美元期权波动率持稳,美元期权波动率和风险逆
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伦敦9月28日电---今日早盘,欧元/美元现汇从盘初的1.3450左右回落至1.3400附近,引发对欧元/美元期权波动率和风险逆转指标的新需求.

伦敦9月30日电---欧元/美元现汇昨日未能突破1.3650的障碍位,之後回落至1.35区域高端.近期欧元现汇稳步攀升,促使投资者近日在上档大量回补期权仓位,支撑隐含波动率走高,据悉有一支对冲基金大量买入一个月欧元/美元期权,显然起到支撑作用.

伦敦2月18日电---主要货币的期权波动率全线持于长期低位,其中美元/日圆和澳元/美元期权波动率今日在亚洲市场进一步下滑.

伦敦9月27日电---欧元/美元测试过但并未突破下一上档障碍位1.3500,上周五曾突破1.3450的障碍.

交易员称,两个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权合约RR报0.7%,暗示市场偏好欧元卖权,而三个月期/delta值为0.25的期权RR报1.0%,亦暗示市场青睐欧元卖权.

但目前期权买需有所减退,一个月欧元/美元价平期权波动率在伦敦早盘报12.2%,昨日曾测试8月底触及的两个月高位12.65%.一年期价平期权目前持稳,昨日报13.15%.

自昨日跌破9.25%以来,一个月美元/日圆期权波动率已创三年新低8.8%,三个月期权跌至9.7%,一年期期权则位于约12.0%的两年新低.之前现汇未能突破84.00日圆的障碍後回落至83区域低端(下周後期将有大量行权价为84的美元/日圆期权到期).

欧元/美元期权波动率本周初小幅开高,但由于现汇展开盘整,短期期权波动率目前可能会受限.

这表明一个月期欧元/美元期权RR位于0.5%左右,偏好欧元卖权,昨日该档期权RR曾触及11个月新低0.35%,偏好欧元卖权.

不过,欧元/美元期权波动率还有上涨潜力,市场人士仍在买进行权价在1.3700左右的一周/两周期权,其中两周期/行权价1.3700的期权波动率最新报12.6%.

由于现汇走软,delta值为0.25的一个月美元/日圆期权风险逆转指标报0.2%,暗示市场偏好日圆买权;但delta值为0.25的一年期期权RR今日报1.1%,亦暗示市场偏好日圆买权.

一个月欧元/美元价平期权波动率报12.0%左右,上周五曾从11.9%跌至11.5%,而一年期波动率上周五位于12.85%,今日在伦敦盘初报12.8%.

一个月欧元/美元价平期权波动率上探12%上方水准,与历史波动率相仿,表明估值位于合理水平,现汇回落同时帮助支撑期权波动率.

欧元/美元期权风险逆转指标面临抛压,一个月/delta值为0.25的期权RR今早位于约0.25%的11个月新低,暗示市场偏好欧元卖权,8月底曾位于1.8%的高位.

一个月澳元/美元期权波动率自十个月低位续跌,亚洲时段报10.1%,因现汇持于1.0100上方的窄幅区间.两个月和三个月期权波动率分别触及11.0%和11.35%.delta值为0.25的一周期权RR从昨日的0.75%跌至0.65%,暗示市场偏好澳元卖权.

实际波动率表明一个月期权的合理波动率至少位于当前水准(历史波动率为12.0%),不过一年期波动率相比历史波动率11.1%仍然高估了约1.7%.

今日再度有行权价在1.3500的欧元/美元期权到期TGM2369.

一年期/delta值为0.25的欧元/美元期权RR今早报1.35%,偏好欧元卖权.

一个月英镑/美元期权波动率下看去年圣诞节前夕和两年半低点8.9%.

欧元/美元期权风险逆转指标继续受到打压,受近期现汇涨势影响,其中指标delta值为0.25的一个月期权RR仅报0.425,暗示市场偏好欧元卖权,上次RR位于该水准是在2009年10月,当时欧元/美元现汇报1.50左右.

--编译 白云;审校 侯向明

今日将有更多行权价在1.3600的欧元/美元期权到期TGM2369.

一个月欧元/英镑期权波动率亦可能跌破圣诞节前夕和两年低点8.45%.

--编译 白云;审校 李爽

--编译 白云;审校 龚芳

欧元/瑞郎期权波动率脱离本周中期创下的低点,因昨日现汇跌至1.2900.一个月期权从五个月低点升至9.8%.

--编译 白云;审校 李爽

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